Estrategias De Negociación De Futuros Del Tesoro

Cómo entender y negociar el mercado de bonos Aunque el mercado de valores es el primer lugar en el que mucha gente piensa invertir, los mercados de bonos del Tesoro de Estados Unidos posiblemente tienen el mayor impacto en la economía y se observan en todo el mundo. Por desgracia, sólo porque son influyentes, no hace que sean más fáciles de entender, y pueden ser francamente desconcertante para los no iniciados. En el nivel más básico, un bono es un préstamo. Así como la gente obtiene un préstamo del banco, los gobiernos y las empresas piden prestado dinero a los ciudadanos en forma de bonos. Un bono realmente no es nada más que un préstamo emitido por usted, el inversor, al gobierno o la empresa, el emisor. Por el privilegio de usar su dinero, el emisor de bonos paga algo extra en forma de pagos de intereses que se hacen a una tasa predeterminada y el calendario. El tipo de interés a menudo se conoce como el cupón, y la fecha en la que el emisor debe pagar el importe prestado, o valor nominal, se llama la fecha de vencimiento. Una arruga en la ecuación, aunque, es que no toda la deuda se crea igual con algunos emisores que son más probables fallar en su obligación. Como tal, las agencias de calificación crediticia evalúan a las empresas y los gobiernos para darles una calificación sobre la probabilidad de que paguen la deuda (vea "Buena, mejor, mejor"). Benji Baily y Delmar King, gerentes de inversión de renta fija de Everence Financial, dicen que las calificaciones generalmente pueden clasificarse como grado de inversión o basura. Cualquier cosa que considere como un grado de inversión, tendría una probabilidad bastante alta de que su dinero le devuelva el dinero a su madurez, dice King. Por supuesto, cuanto más bajo vayas por el espectro de crédito, más riesgo hay de incumplimiento y la posibilidad de que puedas tener pérdidas. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el grado de seguridad que tenga, más compensación de rendimiento tendrá para tomar ese riesgo predeterminado. Por lo tanto, si compró un bono del Tesoro estadounidense a 30 años (actualmente AA de SampP y AAA de Moodyrsquos y Fitch) por 100.000 Con una tasa de cupón de 6, entonces usted podría esperar recibir 6.000 al año durante la duración del bono y luego recibir el valor nominal de 100.000 de vuelta. Por lo menos, thatrsquos cómo un enlace trabajaría si usted lo llevó a la madurez. En lugar de mantener un bono hasta su vencimiento, también pueden negociarse. Pero, como un bono se negocia, las tasas de interés pueden cambiar, por lo que el valor total de la obligación puede cambiar. Si usted compró un bono que tiene un cupón de 10 y el resto del mercado está bien con poseer un cupón de 1, entonces alguien va a encantar tener ese cupón 10 hasta la madurez, dice Baily. En cambio, si usted tiene un bono de 1 y todos los demás está esperando que el mercado en general será de 10, entonces yoursquore va a tener que pagar a alguien un montón de dinero para tomar ese bono en lugar de comprar un nuevo bono 10. Las tasas de cupón generalmente se fijan, para ajustar las expectativas futuras el precio del bono o nota tiene que moverse hacia arriba o hacia abajo. Si los rendimientos. El interés o los dividendos recibidos en un valor, subir, el precio caerá para acomodar ese rendimiento más alto si los rendimientos bajan, entonces el precio tiene que subir. Artículos RelacionadosT-Nota Futuros Los bonos del Tesoro, o t-notas, se compran a un precio inferior a la denominación de 1.000 y maduran, a través de intereses acumulados, a la cantidad designada en 1, 5 ó 10 años. Cada mes se realiza un pago de cupón para las t-notes hasta que se alcanza el año de vencimiento. De los tres tipos de t-nota, el más comúnmente citado y discutido es el t-nota de 10 años porque articula las expectativas a largo plazo del mercado. Especificaciones del contrato de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años Una nota del Tesoro de Estados Unidos con un valor nominal de 100.000. Tesorería estadounidense con un plazo de vencimiento de al menos seis años y medio, pero no más de 10 años, a partir del primer día del mes de entrega. El precio de facturación es igual al precio de liquidación de futuros por un factor de conversión, más los intereses devengados. El factor de conversión es el precio de la nota entregada (1 valor nominal) para producir un 6 por ciento. Puntos (1,000) y mitades de 1/32 de punto. Por ejemplo, 126-16 representa 126 16/32 y 126-165 representa 126 16,5 / 32. Par es sobre la base de 100 puntos. Tamaño de la Garrapata (fluctuación mínima) La mitad de un treinta segundos (1/32) de un punto (15.625, redondeado al centavo más cercano por contrato), excepto los diferenciales intermedios, en los que la fluctuación del precio mínimo será de un cuarto De un treinta segundos de un punto (7.8125 por contrato). Los cinco primeros contratos consecutivos en los ciclos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Último Día Hábil el séptimo día hábil anterior al último día hábil del mes de entrega. La negociación de los contratos vencidos termina a las 12:01 horas del último día de negociación. Último día de entrega Último día hábil del mes de entrega. Una nota del Tesoro de los Estados Unidos con un valor nominal de 100.000. Tesorería estadounidense con un plazo original de vencimiento no superior a cinco años y tres meses y un vencimiento remanente de no menos de cuatro años y dos meses a partir del primer día del mes de entrega. El precio de facturación es igual al precio de liquidación de futuros por un factor de conversión, más los intereses devengados. El factor de conversión es el precio de la nota entregada (1 valor nominal) para producir un 6 por ciento. Puntos (1,000) y cuartos de 1/32 de punto. Por ejemplo, 119-16 representa 119 16/32, 119-162 representa 119 16,25 / 32, 119-165 representa 119 16,5 / 32, y 119-167 representa 119 16,75 / 32. Par es sobre la base de 100 puntos. Tamaño de la Garrapata (fluctuación mínima) Un cuarto de un treinta segundos (1/32) de un punto (7.8125, redondeado al centavo más cercano por contrato), incluidos los diferenciales intermedios. Los cinco primeros contratos consecutivos en los ciclos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Último día de negociación Último día hábil del mes calendario. La negociación de los contratos que expiran cierra a las 12:01 p. m. en el último día de negociación. Último día de entrega Tercer día hábil siguiente al último día de negociación. Una nota del Tesoro de los Estados Unidos con un valor nominal a la fecha de vencimiento de 200.000. Notas del Tesoro de Estados Unidos con un plazo de vencimiento original de no más de cinco años y tres meses y un plazo de vencimiento remanente de no menos de un año y nueve meses desde el primer día del mes de entrega y un plazo de vencimiento restante de no más Menos de dos años desde el último día del mes de entrega. El precio de facturación es igual al precio de liquidación de futuros por un factor de conversión, más los intereses devengados. El factor de conversión es el precio de la nota entregada (1 valor nominal) para producir un 6 por ciento. Puntos (2.000) y cuartos de 1/32 de punto. Por ejemplo, 109-16 representa 10916/32, 109-162 representa 10916,25 / 32, 109-165 representa 10916,5 / 32, y 109-167 representa 10916,75 / 32. Par es sobre la base de 100 puntos. Tamaño de la Garrapata (fluctuación mínima) Un cuarto de un treinta segundos (1/32) de un punto (15.625, redondeado al centavo más cercano por contrato), incluidos los diferenciales intermedios. Los cinco primeros contratos consecutivos en los ciclos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Último día de negociación Último día hábil del mes calendario. La negociación de los contratos vencidos termina a las 12:01 horas del último día de negociación. Último día de entrega Tercer día hábil siguiente al último día de negociación. T-Note Hechos Participar en futuros de 10 años T-Note permite a un comerciante para evaluar la direccionalidad de las tasas de interés, así como la capacidad de cobertura de riesgo al final de una curva de rendimiento. Participar en futuros de 10 años T-Note también puede permitir que uno utilice una variedad de estrategias de negociación como el comercio de propagación y el comercio contra diferentes futuros del Tesoro. La participación en futuros de T-Note a 5 años permite a un operador evaluar la direccionalidad de las tasas de interés así como la capacidad de cubrir el riesgo en el punto medio de una curva de rendimiento. Participar en futuros de T-Note de 5 años también puede permitir que uno utilice una variedad de estrategias de negociación como el comercio de spread y el comercio contra diferentes futuros del Tesoro. La participación en futuros de T-Note de 2 años permite a un operador evaluar la direccionalidad de las tasas de interés, así como la capacidad de cubrir el riesgo en el corto plazo de una curva de rendimiento. Participar en futuros de T-Note de 2 años también puede permitir que uno use una variedad de estrategias de negociación como el comercio de spread y el comercio contra diferentes futuros del Tesoro. Últimos mensajes sobre T-Notes Trade Spotlight: Futuros (10 años de notas) (9/7/2016) - Hay una oportunidad de comercio basada en un posible breakout de línea de tendencia en el mercado de futuros de diez años Notas. Comentario de las tasas de interés para el 2014-11-20 (20/11/2014) - Desde la sesión de la noche a la mañana, los bonos del 30 de diciembre aumentaron 23, la nota de diez años de diciembre subió 10,5 y la nota de cinco años subió 6,5. Comentario de los tipos de interés para el 2014-10-15 (15/10/2014) - Para la sesión de negociación de hoy, la resistencia semanal a los bonos a 30 años se sitúa en 143-18. Las notas del 10 de diciembre enfrentan resistencia semanal desde su máximo de noviembre de 2013 en 128-02. Primary Sidebar Elevar su comercio Por qué elegí DT Yo nunca había cambiado antes, pero se sintió inmediatamente en casa con Don, que era amigable y fácil de trabajar. Yo estaba cómodo de la derecha con los oficios, y mi confianza en x02026 Leer más - Phil B. Martinez Lake, AZ En Nuestras Palabras La mayoría de los corredores hablan demasiado. En Daniels Trading, reconocemos que hacer preguntas y escuchar al cliente es el núcleo de nuestra relación. Boletín de noticias semanal de Ken Packard Suscríbase al boletín informativo dt y reciba nuestra actualización semanal del mercado, junto con notificaciones sobre eventos próximos e informes especiales. Su privacidad es importante para nosotros. Consulte nuestra política de privacidad para obtener más información. Últimos Tweets Brush up sobre los fundamentos de los patrones de precio Aprenda sobre el uso de las formaciones de triángulo aquí: t. co/c7uuASNPa1 t. co/YBvXh583uF Hace 55 minutos a través de Buffer STOCK TRADERS: Aprenda a la transición fácilmente en el comercio de futuros con nuestra guía gratuita. Descargue el suyo hoy: t. co/IeO9a1Taur Tiempo atrás 3 días a través del búfer Craig Turner discute la reacción del mercado a las elecciones y lo que debe buscar en este podcast de ICF. Escuchar aquí t. co/qto1ZxXJyO Hace 3 Días via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben entender los riesgos involucrados en tomar posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad por los riesgos asociados con dichas inversiones y por sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna reclamación de rendimiento formulada por tales sistemas o servicios. Cómo negociar el futuro del bono del Tesoro Cómo negociar el futuro del bono del Tesoro Esto no tiene nada que ver con los Bonos. Esto es universal para todos los comerciantes principiantes. Stop Gets hit, entonces vuelve a la entrada No Stop, gran beneficio de la pérdida finalmente golpeó. Precio sigue haciendo triplicar los beneficios. Bienvenidos a los futuros. Comience un diario aquí de sus oficios. Por suerte muchas almas buenas te ayudarán. Todos los profesionales perdidos en el principio, los honestos lo admiten. Cuelgue adentro allí. Gracias por responder. Pero estoy bastante bien con nikkei y ES, sólo para la pérdida de enlace casi diario.